Руководящие принципы управления рисками

Руководящие принципы IFB по управлению рисками

1. Кредитный риск

Традиционные кредиты, как правило, предоставляются через банки-корреспонденты IFB. Следующие критерии применяются во всех случаях, когда IFB предоставляет, структурирует или организует кредитную линию.

• Соотношение кредита и стоимости залога (LTV). Для жилищной ипотеки установлено максимальное значение LTV 80%, что создаёт запас на случай снижения рыночной стоимости.
• Коэффициент покрытия обслуживания долга (DSCR). Коммерческие заёмщики должны поддерживать DSCR выше 1,2x, подтверждая достаточность дохода для обслуживания своих кредитов.

2. Риск ликвидности

• Коэффициент покрытия ликвидности (LCR). В соответствии с регуляторными стандартами IFB поддерживает LCR на уровне не менее 100%, что позволяет в любой момент выполнять краткосрочные обязательства.
• Коэффициент чистого стабильного фондирования (NSFR). Коэффициент NSFR поддерживается на уровне не ниже 100 %, обеспечивая соответствие между имеющимся и требуемым стабильным фондированием на горизонте одного года.

3. Рыночный риск

• Стоимость под риском (VaR). Однодневный показатель VaR при доверительной вероятности 95% ограничен суммой 10 млн USD.
• Стресс-тестирование. Стресс-тесты моделируют резкие рыночные движения, например падение цен на акции на 30–40%, чтобы подтвердить устойчивость.

4. Операционный риск

• Допустимый уровень потерь. Операционные потери ограничены суммой 5 млн USD в год; при превышении этого порога принимаются стратегические корректирующие меры.

5. Репутационный риск

• Удовлетворённость клиентов. Поддерживается минимальный уровень удовлетворённости клиентов в целях защиты и укрепления репутации IFB.
• Мониторинг социальных сетей. Негативные упоминания учитываются количественно, и при превышении установленного порогового значения принимаются меры реагирования.

6. Системный риск

• Достаточность капитала. IFB соблюдает минимальные требования Basel III: коэффициент CET1 не менее 4,5%, коэффициент Tier 1 не менее 6% и общий коэффициент капитала не менее 8%.
• Коэффициент финансового рычага. Коэффициент финансового рычага не менее 3% защищает от чрезмерного рычага.

7. Правовой риск и комплаенс-риск

• Пороговые значения комплаенс. IFB устанавливает ориентиры для нарушений требований комплаенс; любое их превышение влечёт проверку и меры по устранению нарушений.

Эти принципы выражают приверженность IFB финансовой стабильности, операционной добросовестности и доверию заинтересованных сторон. Они призваны предупреждать риски, а не реагировать на них, и регулярно пересматриваются и корректируются с учётом рыночных условий, регулирования и наших стратегических целей.