Directrices de gestión de riesgos

Directrices de gestión de riesgos de IFB

1. Riesgo de crédito

Los préstamos convencionales se conceden, por lo general, a través de los bancos corresponsales de IFB. Los siguientes criterios se aplican siempre que IFB otorgue, estructure o gestione una facilidad crediticia.

• Relación préstamo-valor (LTV). Se aplica una relación LTV máxima del 80 % a las hipotecas residenciales, lo que deja un margen frente a caídas del valor de mercado.
• Ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCR). Los prestatarios comerciales deben mantener un DSCR superior a 1,2x, lo que demuestra unos ingresos suficientes para atender el servicio de sus préstamos.

2. Riesgo de liquidez

• Ratio de cobertura de liquidez (LCR). De conformidad con las normas regulatorias, IFB mantiene un LCR de al menos el 100 %, de modo que las obligaciones a corto plazo puedan atenderse en todo momento.
• Ratio de financiación estable neta (NSFR). El NSFR se mantiene en un mínimo del 100 %, equiparando la financiación estable disponible y la requerida en un horizonte de un año.

3. Riesgo de mercado

• Valor en riesgo (VaR). El VaR a un día, con un nivel de confianza del 95 %, está limitado a USD 10 millones.
• Pruebas de resistencia. Las pruebas de resistencia simulan movimientos de mercado severos, por ejemplo una caída del 30 al 40 % en las cotizaciones de renta variable, para confirmar la solidez de la cartera.

4. Riesgo operativo

• Tolerancia a las pérdidas. Las pérdidas operativas se limitan a USD 5 millones anuales; por encima de ese umbral se adoptan medidas correctivas estratégicas.

5. Riesgo reputacional

• Satisfacción del cliente. Se mantiene una puntuación mínima de satisfacción del cliente para proteger y reforzar la reputación de IFB.
• Seguimiento de las redes sociales. Se miden las menciones negativas y se interviene cuando se supera un umbral definido.

6. Riesgo sistémico

• Adecuación de capital. IFB cumple los requisitos mínimos de Basel III: una ratio CET1 de al menos el 4,5 %, una ratio de capital de nivel 1 de al menos el 6 % y una ratio de capital total de al menos el 8 %.
• Ratio de apalancamiento. Una ratio de apalancamiento de al menos el 3 % protege frente a un apalancamiento excesivo.

7. Riesgo jurídico y de cumplimiento normativo

• Umbrales de cumplimiento normativo. IFB establece parámetros de referencia para los incumplimientos normativos; cualquier exceso da lugar a una revisión y a medidas correctivas.

Estas directrices expresan el compromiso de IFB con la estabilidad financiera, la integridad operativa y la confianza de sus partes interesadas. Están concebidas para anticipar el riesgo en lugar de reaccionar ante él, y se revisan y ajustan periódicamente en función de las condiciones de mercado, la normativa y nuestros objetivos estratégicos.