هذه الصفحة ترجمة مقدَّمة لأغراض الاطلاع والتيسير. والنسخة الإنجليزية هي المعتمدة. اقرأ بالإنجليزية
إرشادات إدارة المخاطر لدى IFB
1. مخاطر الائتمان
تُقدَّم القروض التقليدية عمومًا عبر المصارف المراسلة لدى IFB. وتسري المعايير التالية كلما قامت IFB بتقديم تسهيل ائتماني أو هيكلته أو ترتيبه.
- نسبة القرض إلى القيمة (LTV). تُطبَّق نسبة قصوى للقرض إلى القيمة قدرها 80% على الرهون العقارية السكنية، بما يترك هامش أمان في مواجهة تراجع القيمة السوقية.
- نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR). يجب على المقترضين من الشركات الحفاظ على نسبة DSCR أعلى من 1.2 ضعف، بما يثبت كفاية الدخل لخدمة قروضهم.
2. مخاطر السيولة
- نسبة تغطية السيولة (LCR). وفقًا للمعايير التنظيمية، يحافظ IFB على نسبة تغطية سيولة لا تقل عن 100%، بما يكفل الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل في جميع الأوقات.
- نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR). يُحافَظ على نسبة صافي التمويل المستقر عند حد أدنى قدره 100%، بما يوازن بين التمويل المستقر المتاح والمطلوب على مدى سنة واحدة.
3. مخاطر السوق
- القيمة المعرّضة للمخاطر (VaR). تُحدَّد القيمة المعرّضة للمخاطر ليوم واحد عند مستوى ثقة 95% بحد أقصى قدره 10 ملايين دولار أمريكي.
- اختبارات الضغط. تحاكي اختبارات الضغط تحركات سوقية حادة، مثل انخفاض أسعار الأسهم بنسبة 30 إلى 40%، للتأكد من القدرة على الصمود.
4. المخاطر التشغيلية
- حدّ تحمّل الخسائر. يُحدَّد سقف الخسائر التشغيلية بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي سنويًا؛ وفي حال تجاوز هذا الحد، تُتخذ تدابير تصحيحية استراتيجية.
5. مخاطر السمعة
- رضا العملاء. يُحافَظ على حدّ أدنى لدرجة رضا العملاء لحماية سمعة IFB وتعزيزها.
- رصد وسائل التواصل الاجتماعي. يجري قياس الإشارات السلبية، ويُتدخَّل متى تجاوزت حدًّا محددًا.
6. المخاطر النظامية
- كفاية رأس المال. يستوفي IFB الحدود الدنيا لمتطلبات Basel III: نسبة CET1 لا تقل عن 4.5%، ونسبة الشريحة الأولى لا تقل عن 6%، ونسبة رأس المال الإجمالية لا تقل عن 8%.
- نسبة الرافعة المالية. تحمي نسبة رافعة مالية لا تقل عن 3% من الإفراط في الاقتراض.
7. المخاطر القانونية ومخاطر الامتثال
- حدود الامتثال. يضع IFB معايير مرجعية لمخالفات الامتثال؛ ويستوجب تجاوزها إجراء مراجعة ومعالجة.
تعبّر هذه المبادئ التوجيهية عن التزام IFB بالاستقرار المالي والنزاهة التشغيلية وثقة أصحاب المصلحة. وقد صُممت لاستباق المخاطر بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها، وتُراجع وتُعدَّل بانتظام وفقاً لظروف السوق والتنظيمات وأهدافنا الاستراتيجية.
