הנחיות לניהול סיכונים

הנחיות ניהול הסיכונים של IFB

1. סיכון אשראי

הלוואות קונבנציונליות ניתנות בדרך כלל באמצעות הבנקים הקורספונדנטים של IFB. הקריטריונים הבאים חלים בכל מקרה שבו IFB מעמידה, מבנה או מארגנת מסגרת אשראי.

• יחס הלוואה לשווי הנכס (LTV). יחס LTV מרבי של 80% חל על משכנתאות למגורים, ומותיר מרווח ביטחון מפני ירידות בשווי השוק.
• יחס כיסוי שירות החוב (DSCR). על לווים עסקיים לשמור על DSCR גבוה מ-1.2x, המעיד על הכנסה מספקת לשירות הלוואותיהם.

2. סיכון נזילות

• יחס כיסוי נזילות (LCR). בהתאם לתקנים הרגולטוריים, IFB שומר על LCR של 100% לפחות, כך שניתן לעמוד בכל עת בהתחייבויות לטווח קצר.
• יחס מימון יציב נטו (NSFR). יחס ה-NSFR נשמר ברמה מינימלית של 100%, תוך התאמה בין המימון היציב הזמין לנדרש בטווח של שנה.

3. סיכון שוק

• ערך בסיכון (VaR). ה-VaR ליום אחד ברמת ביטחון של 95% מוגבל ל-10 מיליון USD.
• מבחני קיצון. מבחני קיצון מדמים תנודות שוק חריפות, לדוגמה ירידה של 30 עד 40% במחירי המניות, כדי לאשר חוסן.

4. סיכון תפעולי

• סובלנות להפסדים. הפסדים תפעוליים מוגבלים ל-5 מיליון USD בשנה; מעבר לסף זה ננקטים צעדי תיקון אסטרטגיים.

5. סיכון תדמית

• שביעות רצון לקוחות. נשמר ציון מינימלי של שביעות רצון לקוחות כדי להגן על המוניטין של IFB ולחזקו.
• ניטור רשתות חברתיות. אזכורים שליליים נמדדים, ומשנחצה סף מוגדר מתבצעת התערבות.

6. סיכון מערכתי

• הלימות הון. IFB עומד בדרישות המינימום של Basel III: יחס CET1 של 4.5% לפחות, יחס Tier 1 של 6% לפחות ויחס הון כולל של 8% לפחות.
• יחס מינוף. יחס מינוף של לפחות 3% מגן מפני מינוף יתר.

7. סיכון משפטי וסיכון ציות

• ספי ציות. IFB קובע אמות מידה להפרות ציות; כל חריגה מחייבת בחינה ותיקון.

קווים מנחים אלה מבטאים את מחויבותו של IFB ליציבות פיננסית, ליושרה תפעולית ולאמון בעלי העניין שלו. הם נועדו לצפות סיכונים ולא להגיב להם בדיעבד, והם נבחנים ומותאמים באופן סדיר בהתאם לתנאי השוק, לרגולציה וליעדים האסטרטגיים שלנו.