Wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem

Wytyczne IFB w zakresie zarządzania ryzykiem

1. Ryzyko kredytowe

Pożyczki konwencjonalne są co do zasady udzielane za pośrednictwem banków korespondentów IFB. Poniższe kryteria mają zastosowanie za każdym razem, gdy IFB udziela, strukturyzuje lub aranżuje finansowanie.

• Wskaźnik LTV (loan-to-value). W przypadku kredytów hipotecznych na nieruchomości mieszkalne obowiązuje maksymalny wskaźnik LTV w wysokości 80%, co zapewnia bufor na wypadek spadku wartości rynkowej.
• Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia (DSCR). Kredytobiorcy komercyjni muszą utrzymywać DSCR powyżej 1,2x, co wykazuje wystarczający dochód na obsługę ich kredytów.

2. Ryzyko płynności

• Wskaźnik pokrycia płynności (LCR). Zgodnie ze standardami regulacyjnymi IFB utrzymuje wskaźnik LCR na poziomie co najmniej 100%, aby zobowiązania krótkoterminowe mogły być zawsze regulowane.
• Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR). Wskaźnik NSFR utrzymywany jest na poziomie co najmniej 100%, co oznacza dopasowanie dostępnego i wymaganego stabilnego finansowania w horyzoncie jednego roku.

3. Ryzyko rynkowe

• Wartość narażona na ryzyko (VaR). Jednodniowa VaR na poziomie ufności 95% jest ograniczona do 10 mln USD.
• Testy warunków skrajnych. Testy warunków skrajnych symulują gwałtowne ruchy rynkowe, na przykład spadek cen akcji o 30–40%, w celu potwierdzenia odporności.

4. Ryzyko operacyjne

• Tolerancja strat. Straty operacyjne są ograniczone do kwoty 5 mln USD rocznie; po przekroczeniu tego progu podejmowane są strategiczne działania naprawcze.

5. Ryzyko reputacyjne

• Zadowolenie Klientów. Utrzymywany jest minimalny wskaźnik zadowolenia Klientów, aby chronić i wzmacniać reputację IFB.
• Monitoring mediów społecznościowych. Negatywne wzmianki są mierzone, a po przekroczeniu określonego progu podejmowane są stosowne działania.

6. Ryzyko systemowe

• Adekwatność kapitałowa. IFB spełnia minimalne wymogi Basel III: współczynnik CET1 na poziomie co najmniej 4,5%, współczynnik Tier 1 na poziomie co najmniej 6% oraz łączny współczynnik kapitałowy na poziomie co najmniej 8%.
• Wskaźnik dźwigni. Wskaźnik dźwigni na poziomie co najmniej 3% stanowi zabezpieczenie przed nadmierną dźwignią finansową.

7. Ryzyko prawne i ryzyko braku zgodności

• Progi w zakresie Compliance. IFB ustala wartości graniczne dla naruszeń w zakresie Compliance; każde ich przekroczenie skutkuje przeglądem i działaniami naprawczymi.

Niniejsze wytyczne wyrażają zaangażowanie IFB w stabilność finansową, integralność operacyjną oraz zaufanie jego interesariuszy. Zostały opracowane tak, aby przewidywać ryzyko, a nie jedynie na nie reagować, i są regularnie przeglądane oraz dostosowywane do warunków rynkowych, regulacji i naszych celów strategicznych.