风险管理指引

IFB风险管理准则

1. 信用风险

常规贷款一般通过IFB的代理行提供。凡由IFB提供、设计结构或安排融资时,均适用以下标准。

• 贷款价值比(LTV)。住宅按揭贷款适用80%的最高贷款价值比,为市场价值下跌预留缓冲空间。
• 偿债覆盖率(DSCR)。商业借款人必须将DSCR维持在1.2倍以上,以证明其收入足以偿付贷款。

2. 流动性风险

• 流动性覆盖率(LCR)。依据监管标准,IFB的LCR保持在不低于100%的水平,确保短期债务随时可以履行。
• 净稳定资金比率(NSFR)。NSFR最低维持在100%,使一年期内的可用稳定资金与所需稳定资金相匹配。

3. 市场风险

• 风险价值(VaR)。置信水平为95%的一日VaR限额为1,000万美元。
• 压力测试。压力测试模拟剧烈的市场波动,例如股价下跌30%至40%,以确认抗风险能力。

4. 操作风险

• 损失容忍度。操作损失上限为每年500万美元(USD 5 million);超过该门槛,将采取战略性纠正措施。

5. 声誉风险

• 客户满意度。 本行维持最低客户满意度评分,以保护并提升IFB的声誉。
• 社交媒体监测。对负面提及进行量化评估,一旦超过设定阈值即启动干预措施。

6. 系统性风险

• 资本充足率。IFB满足Basel III的最低要求:CET1比率不低于4.5%,一级资本比率不低于6%,总资本比率不低于8%。
• 杠杆率。不低于3%的杠杆率可防范过度杠杆。

7. 法律与合规风险

• 合规阈值。IFB为合规违规设定基准;任何超出基准的情形均将触发审查与整改。

这些准则体现了IFB对金融稳定、运营诚信及利益相关方信任的承诺。其设计旨在预见风险而非被动应对,并根据市场状况、监管要求及本行战略目标定期审阅和调整。