Richtlijnen voor risicobeheer

Risicobeheerrichtlijnen van IFB

1. Kredietrisico

Conventionele leningen worden doorgaans verstrekt via de correspondentbanken van IFB. De volgende criteria zijn van toepassing wanneer IFB een faciliteit verstrekt, structureert of arrangeert.

• Loan-to-value (LTV). Voor residentiële hypotheken geldt een maximale LTV-ratio van 80%, waardoor een buffer bestaat tegen waardedalingen op de markt.
• Debt service coverage ratio (DSCR). Commerciële kredietnemers moeten een DSCR boven 1,2x handhaven, waarmee zij aantonen over voldoende inkomsten te beschikken om aan de rente- en aflossingsverplichtingen van hun leningen te voldoen.

2. Liquiditeitsrisico

• Liquiditeitsdekkingsratio (LCR). In overeenstemming met de regelgevende normen hanteert IFB een LCR van ten minste 100%, zodat aan kortetermijnverplichtingen te allen tijde kan worden voldaan.
• Net stable funding ratio (NSFR). De NSFR wordt op een minimum van 100% gehandhaafd, waarbij beschikbare en vereiste stabiele financiering over een horizon van één jaar op elkaar worden afgestemd.

3. Marktrisico

• Value at risk (VaR). De eendaagse VaR met een betrouwbaarheidsniveau van 95% is beperkt tot USD 10 miljoen.
• Stresstests. Stresstests simuleren ernstige marktbewegingen, bijvoorbeeld een daling van de aandelenkoersen met 30 tot 40%, om de veerkracht te bevestigen.

4. Operationeel risico

• Verliestolerantie. Operationele verliezen zijn begrensd op USD 5 miljoen per jaar; boven die drempel worden strategische corrigerende maatregelen genomen.

5. Reputatierisico

• Cliënttevredenheid. Er wordt een minimale cliënttevredenheidsscore gehanteerd om de reputatie van IFB te beschermen en te versterken.
• Monitoring van sociale media. Negatieve vermeldingen worden gemeten en er wordt ingegrepen zodra een vooraf bepaalde drempel wordt overschreden.

6. Systeemrisico

• Kapitaaltoereikendheid. IFB voldoet aan de minimumvereisten van Basel III: een CET1-ratio van ten minste 4,5%, een Tier 1-ratio van ten minste 6% en een totale kapitaalratio van ten minste 8%.
• Hefboomratio. Een hefboomratio van ten minste 3% beschermt tegen overmatige hefboomwerking.

7. Juridisch en compliancerisico

• Compliancedrempels. IFB hanteert referentiewaarden voor inbreuken op de compliance; elke overschrijding leidt tot een beoordeling en herstelmaatregelen.

Deze richtlijnen geven uitdrukking aan de toewijding van IFB aan financiële stabiliteit, operationele integriteit en het vertrouwen van haar belanghebbenden. Zij zijn ontworpen om op risico's te anticiperen in plaats van er achteraf op te reageren, en worden regelmatig herzien en aangepast in overeenstemming met marktomstandigheden, regelgeving en onze strategische doelstellingen.