Diretrizes de Gestão de Risco

Diretrizes de gestão de risco do IFB

1. Risco de crédito

Os empréstimos convencionais são, em regra, concedidos através dos bancos correspondentes do IFB. Os critérios seguintes aplicam-se sempre que o IFB conceda, estruture ou organize uma facilidade de crédito.

• Rácio entre o empréstimo e o valor do imóvel (LTV). Aplica-se um rácio LTV máximo de 80% ao crédito à habitação, o que deixa uma margem de segurança face a quedas do valor de mercado.
• Rácio de cobertura do serviço da dívida (DSCR). Os mutuários comerciais têm de manter um DSCR superior a 1,2x, demonstrando rendimento suficiente para assegurar o serviço dos seus empréstimos.

2. Risco de liquidez

• Rácio de cobertura de liquidez (LCR). Em conformidade com as normas regulamentares, o IFB mantém um LCR de, no mínimo, 100%, de modo que as obrigações de curto prazo possam ser sempre cumpridas.
• Rácio de financiamento estável líquido (NSFR). O NSFR é mantido num mínimo de 100%, equiparando o financiamento estável disponível e o requerido num horizonte de um ano.

3. Risco de mercado

• Valor em risco (VaR). O VaR a um dia, com um nível de confiança de 95%, está limitado a USD 10 milhões.
• Testes de esforço. Os testes de esforço simulam movimentos de mercado severos, por exemplo uma queda de 30 a 40% nas cotações de ações, para confirmar a resiliência.

4. Risco operacional

• Tolerância a perdas. As perdas operacionais estão limitadas a USD 5 milhões por ano; acima deste limiar, são adotadas medidas corretivas estratégicas.

5. Risco reputacional

• Satisfação dos clientes. Mantém-se um nível mínimo de satisfação dos clientes, a fim de proteger e reforçar a reputação do IFB.
• Monitorização das redes sociais. As menções negativas são quantificadas e, ao ser ultrapassado um limiar definido, procede-se à intervenção.

6. Risco sistémico

• Adequação de capital. O IFB cumpre os requisitos mínimos de Basel III: um rácio CET1 de, pelo menos, 4,5%, um rácio de Tier 1 de, pelo menos, 6% e um rácio de fundos próprios totais de, pelo menos, 8%.
• Rácio de alavancagem. Um rácio de alavancagem de, pelo menos, 3% protege contra o endividamento excessivo.

7. Risco jurídico e de conformidade

• Limiares de conformidade. O IFB define parâmetros de referência para incumprimentos de conformidade; qualquer ultrapassagem desencadeia uma revisão e medidas corretivas.

Estas diretrizes exprimem o compromisso do IFB com a estabilidade financeira, a integridade operacional e a confiança das suas partes interessadas. Foram concebidas para antecipar o risco, em vez de reagir a ele, e são revistas e ajustadas regularmente em função das condições de mercado, da regulamentação e dos nossos objetivos estratégicos.