리스크 관리 지침

IFB 리스크 관리 지침

1. 신용 위험

일반 대출은 통상 IFB의 환거래 은행을 통해 제공됩니다. IFB가 여신을 제공, 구조화 또는 주선하는 경우에는 언제나 다음 기준이 적용됩니다.

• 담보인정비율(LTV). 주거용 주택담보대출에는 최대 80%의 LTV 비율이 적용되어 시장 가치 하락에 대한 완충 여지를 확보합니다.
• 부채상환비율(DSCR). 상업 차주는 대출 상환에 충분한 소득이 있음을 입증하기 위해 DSCR을 1.2배를 초과하는 수준으로 유지하여야 합니다.

2. 유동성 리스크

• 유동성커버리지비율(LCR). 규제 기준에 따라 IFB는 LCR을 100% 이상으로 유지하여 단기 채무를 언제든지 이행할 수 있도록 하고 있습니다.
• 순안정자금조달비율(NSFR). NSFR은 최소 100%로 유지되며, 1년의 기간에 걸쳐 가용 안정 자금과 필요 안정 자금이 일치하도록 관리됩니다.

3. 시장 리스크

• 위험가치(VaR). 95% 신뢰수준에서의 1일 VaR은 USD 1,000만으로 제한됩니다.
• 스트레스 테스트. 스트레스 테스트는 예를 들어 주가 30~40% 하락과 같은 극심한 시장 변동을 모의 실험하여 복원력을 확인합니다.

4. 운영 리스크

• 손실 허용 한도. 운영 손실은 연간 USD 500만으로 제한되며, 이 한도를 초과하는 경우 전략적 시정 조치가 시행됩니다.

5. 평판 위험

• 고객 만족도. IFB의 평판을 보호하고 강화하기 위해 최소 고객 만족도 점수를 유지합니다.
• 소셜 미디어 모니터링. 부정적 언급의 수준을 측정하며, 정해진 기준치를 넘어서면 대응 조치를 시행합니다.

6. 시스템 리스크

• 자본적정성. IFB는 Basel III의 최소 요건을 충족합니다. 즉, CET1 비율 4.5% 이상, 기본자본(Tier 1) 비율 6% 이상, 총자본 비율 8% 이상을 유지합니다.
• 레버리지 비율. 최소 3%의 레버리지 비율은 과도한 레버리지를 방지합니다.

7. 법률 및 컴플라이언스 위험

• 컴플라이언스 한도. IFB는 컴플라이언스 위반에 대한 기준을 설정하며, 이를 초과하는 경우 검토 및 시정 조치가 개시됩니다.

이 지침은 금융 안정성, 운영 건전성 및 이해관계자의 신뢰에 대한 IFB의 의지를 표명합니다. 이 지침은 위험에 사후적으로 대응하기보다 사전에 예방하도록 설계되었으며, 시장 상황, 규제 및 당행의 전략적 목표에 따라 정기적으로 검토되고 조정됩니다.